2016年11月銀行從業考試《風險管理》考前訓練題
為了幫助各位考生們更好地進行2016年下半年銀行從業資格考試的備考工作，應屆畢業生小編今天為大家分享以下2016年11月銀行從業考試《風險管理》考前訓練題，希望對大家有幫助!
單選題
1.下列關於風險監管的説法，不正確的是( )。
A.監管部門通過對商業銀行內部風險管理目標、程序的監督檢查，督促商業銀行建立涵蓋各類風險的內部管理體系
B.內部控制是商業銀行有效防範風險的最後一道防線
C.建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎
D.管理信息系統的形式和內容應當與商業銀行營運、組織結構、業務政策、操作系統和管理報告制度相吻合
2.下列關於商業銀行資本的説法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權益，是商業銀行資產負債表上所有者權益部分
B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈餘公積、一般準備、信託賠償準備和未分配利潤等
C.監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的`資本，是監管當局針對商業銀行的業務特徵，按照統一的風險資計量方法計算得出的
D.經濟資本是指商業銀行用於彌補預期損失的資本
3.下列選項中，不屬於良好的公司治理應具備的特徵的是( )。
A.公司內部有效的制衡關係和清晰的職責邊界
B.完善的內部控制和風險管理體系
C.與股東價值相掛鈎的有效監督考核機制
D.良好的外部條件
4.假定某企業2008年的税後收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得税税率為35%，且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率(ROA)約為( )。
A.33%
B.35%
C.37%
D.41%
5.資本充足率壓力測試框架以( )的壓力測試為基礎。
A.綜合風險
B.混合風險
C.多風險
D.單一風險
6.下列關於金融風險造成的損失的説法，不正確的是( )。
A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失
B.商業銀行通常採取提取損失準備金和衝減利潤的方式來應對和吸收預期損失
C.商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失
D.商業銀行對於規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移
7.商業銀行通常採用( )方式來應對非預期損失。
A.提取損失準備金
B.衝減利潤
C.資本金
D. 購買商業保
8.信用風險管理領域比較常用的違約概率模型不包括( )。
Calc模型
的CreditMonitor模型
C.信用評分模型
風險中性定價模型
9.在實踐中，如果需要對不同投資期限金融產品的投資收益進行比較，需要計算產品的( )，同時考慮複利收益。
A.年化收益率
B.對數收益率
C.百分比收益率
D.絕對收益率
10.外匯結構性風險來源於( )。
A.自營外匯買賣
B.代客外匯買賣
C.遠期外匯買賣
D.銀行資產、負債以及資本之間幣種的不匹配
參考答案及解析：
1.【答案及解析】B內部控制是商業銀行防範金融風險最主要、最基本的防線，是第一道防線。B項錯誤;A、C、D三項均正確。故選B。
2.【答案及解析】D經濟資本是指商業銀行用於彌補非預期損失的資本，D項錯誤;A、B、C三項均正確。故選D。
3.【答案及解析】D除了A、B、C三項外，良好的公司治理應具備的特徵還包括兩點：一是科學的激勵約束機制;二是先進的管理信息系統，能夠為產品定價、成本核算、風險管理和內部控制提供有力支撐。在上述對自身公司治理的要求之外，良好的外部環境被普遍作為促進穩健公司治理必要條件。故選D。
4.【答案及解析】B資產回報率(ROA)=[税後損益+利息費用×(1-税率)]÷平均資產總額=[50+20×(1-35%)]÷180=35%。故選B。
5.【答案及解析】D資本充足率壓力測試框架以單一風險的壓力測試為基礎。故選D。
6.【答案及解析】C題中C項應為通過資本金來應對非預期損失而不是依靠中央銀行救助;A、B、D三項均正確。故選C。
7.【答案及解析】C商業銀行通常採取提取損失準備金和衝減利潤的方式來應對和吸收預期損失;利用資本金來應對非預期損失;對於規模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可以通過購買商業保險來轉移風險;但對於因衍生產品交易等過度投機行為所造成的災難性損失.則應當採取嚴格限制高風險業務/行為的做法加以規避。故選C。
8.B.【答案及解析】C信用風險管理領域比較常用的違約概率模型包括Riskca1C模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風險中性之價模型以及死亡率模型。信用評分模型是商業客户信用評級的一個發展階段，與違約概率模型位於同一層次。故選C。
9.【答案及解析】A在實踐中，如果需要對不同投資期限金融產品的投資收益進行比較，需要計算產品的年化收益率，同時考慮複利收益。故選A。
10.【答案及解析】D題中A、B、C、三項內容都是外匯交易風險;D項是外匯結構性風險的來源。故選D。
