2015年銀行業初級資格考試《風險管理》考前模擬試題
一、判斷題
1.信貸資產證券化，是指將缺乏流動性但能夠產生可預計未來現金流的資產(如銀行的貸款、企業的應收賬款等)，通過一定的結構安排，對資產中的風險與收益要素進行分離、重新組合、打包，進而轉換成為在金融市場上可以出售並流通的證券的過程。( )
A.正確
B.錯誤
2.董事會和高級管理層除制定“正常的”風險處理政策和程序外，還應當制定危機處理程序，以應對嚴重的突發事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )
A.正確
B.錯誤
3.只有當外部審計組織按照有關監管法律的授權或接受監管當局的委託對商業銀行進行審計時，其工作才具有風險監管的性質。( )
A.正確
B.錯誤
4.銀行風險監管指標設計以風險監管為核心，以法人機構為主體，兼顧分支機構，並形成分類、分級的監測體系。( )
A.正確
B.錯誤
5.在風險緩解的處理中，被認可的質押品分成兩類：一類是現金類資產，另一類是高質量的金融工具。( )
A.正確
B.錯誤
6.根據銀行監管的公正原則，監管部門不能根據商業銀行的風險狀況和風險管理能力對商業銀行資本實行分類監管。( )
A.正確
B.錯誤
7.信用風險是指債權人或交易對手未能履行合同所規定的義務或者信用質量發生變化.影響金融產品價值，從而給債務人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。( )
A.正確
B.錯誤
8.商業銀行採用情景分析的目的是測試單一風險因素的假設變動對組合價值的影響。( )
A.正確
B.錯誤
9.根據《巴塞爾新資本協議》，在信用風險評級標準法下，商業銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。( )
A.正確
B.錯誤
10.收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關係，它是市場對當前經濟狀況的判斷，以及對未來經濟走勢預期的結果。( )
A.正確
B.錯誤
11.由於我國區域間的經濟差異十分顯著，所以在貸款組合信用風險識別和分析過程中應當考慮區域風險變量。( )
A.正確
B.錯誤
12.商業銀行利用衍生品可以完全對衝其所面臨的市場風險，而且不會產生新的風險。( )
A.正確
B.錯誤
13.公司治理是現代商業銀行穩健運營和發展的核心。( )
A.正確
B.錯誤
14.基本指標法以多種指標構成的指標體系作為衡量商業銀行整體操作風險的尺度。( )
A.正確
B.錯誤
15.銀行面臨風險時應該首先選擇風險規避策略。( )
A.正確
B.錯誤
16.保證分為連帶責任保證和一般責任保證兩種，由於類型不同，保證人承擔的法律責任也不同。( )
A.正確
B.錯誤
17.系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業風險和區域風險的變動反
映出來的。( )
A.正確
B.錯誤
18.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現金流法。( )
A.正確
B.錯誤
19.對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠説明極端事件的影響程度，也能説明事件發生的可能性。因此，通過壓力測試有助於瞭解風險管理中存在的問題和薄弱環節。( )
A.正確
B.錯誤
20.商業銀行交易賬户的項目通常按歷史成本定價。( )
A.正確
B.錯誤
二、單項選擇題
21.商業銀行的現金頭寸與應收存款之和佔總資產的比例構成( )。
A.現金頭寸指標
B.核心存款指標
C.流動現金指標
D.應收存款指標
22.下列關於信用風險的説法，正確的是( )。
A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險
B.對衍生產品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值
C.信用風險具有明顯的系統性風險特徵
D.信用風險又被稱為結算風險
23.20世紀70年代，商業銀行的風險管理模式進入了( )階段。
A.資產風險管理模式
B.負債風險管理模式
C.資產負債風險管理模式
D.全面風險管理模式
24.對維持本行資本充足率承擔最終責任的是( )。
A.股東大會和董事會
B.董事會和監事會
C.董事會和高級管理層
D.高級管理層和內部審計人員
25.在商業銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是( )。
A.風險對衝
B.風險轉移
C.風險規避
D.風險補償
26.下列關於風險的説法中，不正確的是( )。
A.風險是未來結果出現收益或損失的不確定性
B.沒有風險就沒有收益
C.風險和損失是一種狀態
D.風險不等同於損失本身
27.商業銀行必須確保所採用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應對商業銀行面1臨的( )。
A.行業風險
B.客户風險
C.競爭對手風險
D.技術風險
28.經濟風險屬於( )。
A.法律風險
B.市場風險
C.信用風險
D.國別風險
29.( )是指對於無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對衝的風險，通過衍生產品市場進行對衝。
