融資融券業務風險及其控制要點

對於證券公司應當在符合有關規定的基礎上，確定可充抵保證金的證券種類、折算率、客户可融資買入和融資賣出的證券的種類、保證金比例和最低維持擔保比例，並在營業場所內公示。下面是小編為大家整理的融資融券業務風險及其控制要點，歡迎大家閲讀瀏覽。

　　一、證券公司融資融券業務的風險

　　二、證券公司融資融券業務風險的控制(熟悉)

(一)客户信用風險的控制

1.建立客户選擇和授信制度，明確規定客户選擇與授信的程序和權限。

2.嚴格合同管理、履行風險提示。

3.證券公司應當在符合有關規定的基礎上，確定可充抵保證金的證券種類、折算率、客户可融資買入和融資賣出的證券的種類、保證金比例和最低維持擔保比例，並在營業場所內公示。

4.建立健全預警補倉和強制平倉制度。

(二)市場風險的控制

1.單隻標的證券的融資餘額達到該證券上市可流通市值的25%時，交易所可以在次一交易日暫停其融資買入，並向市場公佈。當該標的證券的融資餘額降低至20%以下時，交易所可以在次一交易日恢復其融資買入，並向市場公佈。

2.單隻標的證券的融券餘量達到該證券上市可流通量的25%時，交易所可以在次一交易日暫停其融券賣出，並向市場公佈。當該標的證券的融券餘量降低至20%以下時，交易所可以在次一交易日恢復其融券賣出，並向市場公佈。

3.當融資融券交易出現異常時，交易所可視情況採取以下措施並向市場公佈：

(1)調整標的證券標準或範圍。

(2)調整可充抵保證金有價證券的折算率。

(3)調整融資、融券保證金比例。

(4)調整維持擔保比例。

(5)暫停特定標的證券的融資買入或融券賣出交易。

(6)暫停整個市場的融資買入或融券賣出交易。

(7)交易所認為必要的其他措施。

4.對市場風險可能給證券公司造成的損失，證券公司一般根據市場波動情況及交易所的信息披露和風險提示，採取如下措施進行控制：

(1)調整擔保品範圍及品種。

(2)調整可充抵保證金有價證券的折算率。

(3)調整保證金比例。

(4)調整維持擔保比例。

(三)業務規模和集中度風險的控制

1.規模確定，實時監控。

2.證券公司對客户的授信和融出資金、證券均應由公司總部統一控制和辦理，嚴禁分支機構擅自對外辦理相關業務。

3.業務集中度嚴格控制在監管部門的有關規定範圍內：

(1)對單一客户融資業務規模不得超過淨資本的`5%;

(2)對單一客户融券業務規模不得超過淨資本的5%;

(3)接受單隻擔保股票的市值不得超過該只股票總市值的20%。

(四)業務管理風險的控制

1.制定完備的內部控制制度、業務操作規範、風險管理措施等，並加強對相關業務人員進行管理制度和業務知識的培訓。

2.對重要的業務環節，如徵信調查、合同簽署、開立賬户、擔保品審核、授信審批等實行雙人雙崗複核、審批，並強制留痕。

3.公司總部對業務經營情況、主要風險指標和每個客户的賬户動態進行實時監控，並明確相應的處置措施，發現問題按相關規定及時處置。

4.公司業務合規和風險管理部門對營業部和融資融券業務管理部門的業務操作進行定期或不定期檢查或稽核。

(五)信息技術風險的控制

1.建立完善的融資融券業務信息技術系統。

2.制定並嚴格執行信息技術系統日常運行管理制度。

3.定期或不定期組織融資融券業務管理部門和營業部對備份方案和應急預案進行演練，確保相關部門和人員熟悉相關內容和應急操作。