2015年銀行從業資格《風險管理》考試試題及答案（三）

多項選擇題：

(1)違約責任的承擔形式有(　)。

A. 違約金責任

B. 賠償損失

C. 強制履行

D. 定金責任

E. 採取補救措施

(2)商業銀行常用的風險識別方法有(　)。

A. 高級計量法

B. VaR分析法

C. 製作風險清單

D. 情景分析法

E. 專家調查列舉法

(3)(　)是各國監督商業銀行的主體。

A. 税務部門

B. 中央銀行

C. 財政部門

D. 證券監督管理部門

E. 法律部門

(4)下列既屬於直接金融工具又屬於長期金融工具的是(　)。

A. 企業債券

B. 商業票據

C. 股票

D. 可轉讓大額存單

E. 回購協議

(5)目前，應用最廣泛的信用風險評分模型是(　)。

A. CP模型

B. KPMG模型

C. 線性概率模型

D. Probit模型

E. 線性辨別模型

(6)驗證客户違約風險區分能力的常用方法有(　)。

A. CAP曲線與AR值

B. ROC曲線與A值

C. 二項分佈檢驗

D. 貝葉斯錯誤率

E. CP模型

(7)Shibor報出的利率是(　)。

A. 單利

B. 複利

C. 無擔保利率

D. 有擔保利率

E. 批發性利率

(8)下列關於蒙特卡洛模擬法的説法，正確的有(　)。

A. 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B. 如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果

C. 可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

D. 不存在模型風險

E. 計算量很大，且準確性的提高速度較慢

(9)下列關於巴塞爾委員會對實施高級計量法的具體標準的説法，正確的有(　)。

A. 商業銀行的操作風險系統必須利用相關的外部數據，尤其是預期將會發生非經常性、潛在的嚴重損失時，商業銀行必須建立標準的程序，規定在什麼情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法

B. 商業銀行必須提供按巴塞爾委員會規定的業務單元和損失類別分類的損失數據

C. 任何操作風險計量系統必須具備某些關鍵要素，包括內部數據的使用、相關的外部數據、情景分析和反映商業銀行經營環境和內部控制系統情況的其他因素

D. 商業銀行的風險計量系統必須足夠“分散”，以將影響損失估計分佈尾部形態的主要操作風險因素考慮在內

E. 除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外，商業銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業務經營環境和內部控制因素

(10)市場風險中的期權性風險包括(　)。

A. 場內交易的期權

B. 場外的期權合同

C. 債券或存款的提前兑付

D. 貸款的提前償還等選擇性條款

E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款

(11)(　)是銀行流動性風險的預警。

A. 快速增長的資產的主要資金來源是市場大宗融資

B. 市場上出現關於商業銀行的負面傳言

C. 銀行所發行的股票價格下跌

D. 銀行所發行的可流通債券的買賣差價減小

E. 融資交易對手開始要求抵(質)押物且不願提供中長期融資

(12)我國銀行監管領域所依託的主要法律包括(　)。

A. 《銀行業監督管理法》

B. 《中國人民銀行法》

C. 《商業銀行法》

D. 《行政許可法》

E. 《巴塞爾新資本協議》

(13)下列關於VaR的説法，正確的有(　)。

A. 均值VaR度量的是資產價值的相對損失

B. 均值VaR度量的是資產價值的絕對損失

C. 零值VaR度量的是資產價值的相對損失

D. 零值VaR度量的是資產價值的絕對損失

E. VaR只用作市場風險計量與監控

(14)以下各項屬於商業銀行從事的銀行賬户中的外幣業務活動的是(　)。

A. 外幣存款

B. 外幣貸款

C. 外幣債券投資

D. 外匯遠期的買賣

E. 跨境投資

(15)記入交易賬户的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　)。

A. 設置頭寸限額並進行監控

B. 交易員可以在批准限額內，按照批准的交易政策和程序管理頭寸

C. 交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

D. 按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

E. 根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控

(16)銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告包括(　)。

A. 本期貸款餘額等基本情況

B. 地區和客户結構情況

C. 不良貸款清收轉化情況

D. 新發放貸款質量情況

E. 新發生不良貸款的內外部原因分析及典型案例

(17)目前，中國人民銀行採用的利率工具主要有(　)。

A. 調整中央基準利率

B. 調整市場利率

C. 調整金融機構的法定存貸款利率

D. 制定金融機構存貸款利率的浮動範圍

E. 制定相關政策對各類利率結構和檔次進行調整

(18)資本充足率的信息披露應主要包括(　)。

A. 資本規模

B. 並表範圍

C. 資本充足率水平

D. 信用風險和市場風險

E. 風險管理目標和政策

(19)(　)的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。

A. 零售客户

B. 小額存款人

C. 個人存款人

D. 公司存款人

E. 機構存款人

(20)巴塞爾委員會認為，應對操作風險的第一道防線是嚴格的內部控制。健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環節組成的'有機體。從要素方面看，商業銀行的內部控制必須包括的要素是(　)。

A. 內部控制環境

B. 風險識別與評估

C. 內部控制措施

D. 監督與評價

E. 技術環境改進

(21)以下能使商業銀行形成合理的資金來源和使用分佈結構，以獲得穩定的、多樣化的現金流量，降低流動性風險的方法有(　)。

A. 控制各類資金來源的合理比例，適度分散客户種類和資金到期日

B. 在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備

C. 制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關係，以維持資金來源的穩定性與多樣化

D. 制定風險集中限額，監測日常遵守的情況