2015年銀行從業資格《風險管理》押題試卷及答案（一）
1. 商業銀行個人信貸產品可以基本劃分為( )三類。
A.個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環零售貸款
B.個人住宅抵押貸款、經銷商風險貸款、循環零售貸款
C.個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環零售貸款
D.個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環零售貸款
2. 下列各項屬於現代信用風險管理的基礎和關鍵環節的是( )。
A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監測D.信用風險控制
3. 商業銀行客户信用評級是( )對客户償債能力和償債意願的計量和評價，反映客户違約風險的大小。
A.商業銀行B.專家C.債務人D.客户
4. 客户信用評級對企業信用分析的使用最為廣泛的系統是( )。
A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs
5. 假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為( )。
A.30% B.40% C.45% D.50%
6. 下列關於違約概率説法錯誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者
C.計算違約概率的1年期限與財務報表週期以及內部評級的最長時間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個概念
7. 關於連續函數最重要和最有用的結論是( )。
A.斯克拉定理B.坎德爾係數C.信用風險組合模型D.違約相關性
8. 按照國際慣例，商業銀行對於企業和個人的信用評定分別採用( )。
A.評級方法和評分方法 B.評級方法和評級方法
C.評分方法和評級方法 D.評分方法和評分方法
9. 壓力測試主要採用敏感性分析和( )兩種方法。
A.製作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法
itMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( .)表示。
A.資產規模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分
11.壓力測試是用於評估( )。
A.預期損失B.特定事件的變化C.風險價值D.特定經營環境
12.( )是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。
A.信用風險對衝B.信用風險識別C.信用風險監測D.信用風險控制
13.預期損失率的計算公式表示為( )。
A.預期損失率一預期損失/資產總額 B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額
C.預期損失率一預期損失/負債總額 D.預期損失率一預期損失/資產風險敞口
14.下列關於主權風險評級的.説法錯誤的是( )。
A.主權評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的能力
B.比較通用的主權評級模型由經濟學家坎託和帕克提出
C.主權分析評級必須是靜態的
D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運用迴歸分析進行了擴展
15.債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客户違約風險導致的損失，對原有貸款進行調整，商業銀行的這種操作屬於( )。
A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉讓D.貸款審批
16.下列有關信用衍生產品的説法，錯誤的是( )。
A.信用衍生產品是允許對衝信用風險的金融合約
B.信用衍生產品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的
C.信用衍生產品的交割可採取實物或現金兩種方式
D.信用衍生產品既可以用於對衝掉全部的違約風險，也可用於單筆貸款對衝
17.客户評級/評分的驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括( )。
A.客户信用評級 B.風險違約區分能力驗證
C.檢驗評級結果 D.對違約概率預測準確性的驗證
18.有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面説法錯誤的是( )。
A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度
B.該指標是一個靜態指標
C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率
D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
19.商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是( )。
A.組合在戰略層面的重要性B.目前的組合集中情況C.資產負債率D.經濟前景
20.以下關於相關係數的論述，錯誤的是( )。
A.相關係數具有線性不變性
B.相關性是描述兩個聯合事件之間的相互關係
C.相關係數僅能用來計量線性相關
D.對於線性相關，可以通過秩相關係數和坎德爾係數進行計量
參考答案：
1. C[解析]個人信貸產品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環零售貸款三大類，所以C項正確。
2. B[解析]信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，所以B正確。
3. A[解析]客户信用評級是商業銀行對客户償債能力和償債意願的計量和評價，反映客户違約風險的大小，所以A項正確。
4. B[解析]目前所使用的對企業信用分析的5Cs系統是使用最為廣泛的系統，所以B項正確。
5. B[解析]銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項正確。
6. C[解析]違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性，《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者，所以AB項正確}計算違約概率的1年期限與財務報表週期以及內部評級的最短時間完全一致，所以C項錯誤;與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率是事後檢驗的結果，違約概率是分析模型作出的事前預測，所以D項正確。
7. A[解析]關於連續函數最重要和最有用的結論是斯克拉定理，所以A項正確。
