2016銀行從業資格考試風險管理習題及答案

銀行從業考試中知識是基礎，技巧才是我們要突破高分的重要法寶。下面是本站小編整理的2016銀行從業資格考試風險管理習題及答案，希望對你有所幫助!

以下關於相關係數的論述，正確的是：D

A.相關係數具有線性不變性

B.相關係數用來衡量的`是線性相關關係

C.相關係數僅能用來計量線性相關

D.以上都正確

2.信用轉移矩陣所針對的對象是：C

A.客户評級

B.債項評級

C.既有客户評級，又有債項評級

D.以上都不對

3.情景分析用於：B

A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響

B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響

C.着重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響

D.A和C

4.資產證券化的作用在於：D

A.提高商業銀行資產的流動性

B.增強商業銀行關於資產和負債管理的自主性

C.是一種風險轉移的風險管理方法

D.以上都正確

5.在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?C

C=貸款年收入/監管或經濟資本

C=(貸款年收入-預期損失)/監管或經濟資本

C=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本

D.以上都不對

6.以下屬於客户評級的專家判斷法的是：D

A.5Cs系統

B.5Ps系統

Ls系統

D.以上都是

7.貸款定價中的風險成本是用來：A

A.抵銷貸款預期損失

B.抵銷貸款非預期損失

C.抵銷貸款的預期和非預期損失

D.以上都不對

該條件是第28-29題的條件

已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億

8.根據非預期損失佔比，商業銀行分配給正常類貸款的經濟資本為：A

A.4億

B.8億

C.10億

D.6億

9.根據邊際非預期損失佔比，商業銀行分配給關注類貸款的經濟資本為：B

A.2億

B.3億

C.5億

D.10億

10.如果商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那麼該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

A.0.25

B.0.14

C.0.22

D.0.3