2015年銀行業初級資格《風險管理》試題帶答案
1《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險範圍，其中不包( )
A. 交易賬户中的利率風險和股票風險
B. 交易對手的違約風險
C. 全部的外匯風險
D. 全部的商品風險
[正確答案]B
試題解析: B【解析】《商業銀行資本覓足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險範圍，其中不包括的是交易對手的違約風險。故選B
2客户累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。
A. 違約客户累計百分比
B. 違約客户數量
C. 正常客户累計百分比
D. 正常客户數量
[正確答案]A
試題解析: A【解析】CAP曲線首先將客户按照違約概率從高到低進行排序，然後以客户累計百分比為橫軸、違約客户累計百分比為縱軸分別做出三條曲線
3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關注的因素是( )
A. 流動性
B. 盈利性
C. 資本化程度
D. 槓桿比率
[正確答案]C
試題解析: C【解析】Altman的Z基本模型所關注的因素包括：流動性、盈利性、槓桿比率、償債能力和活躍性
4項目融資屬於產品線中的( )
A. 商業銀行業務
B. 交易和銷售
C. 零售銀行業務
D. 公司金融
[正確答案]A
試題解析: A【解析】項目融資是一般的公司貸款業務，所以屬於商業銀行業務
5下列不屬於信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是( )
A. 經濟和市場狀況的較大變動
B. 新的監管機構的建議
C. 年度進行業務計劃和預算
D. 授信集中度限額變化
[正確答案]D
試題解析: D【解析】經濟和市場狀況的較大變動、新的監管機構的建議、年度進行業務計劃和預算、高級管理層決定的戰略重點的變化都是信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的，所以A、B、C項正確，D選項錯誤
6下列( )越高，表示商業銀行的流動性風險越高。
A. 現金頭寸指標
B. 核心存款比例
C. 易變負債與總資產的比率
D. 流動資產與總資產的比率
[正確答案]C
試題解析: C【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風險就越大，流動性風險也就越大。其他選項指標越高，風險越小
7對商業銀行而言，企業的行業風險和企業風險屬於( )
A. 系統風險
B. 非系統風險
C. A和B都是
D. A和B都不是
[正確答案]A
試題解析: A【解析】對商業銀行而言，企業的行業風險和企業風險屬於系統風險。系統風險是指由於某種因素的影響和變化，導致股市上所有股票價格的下跌。從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選A
8當外債總額與國民生產總值之比為高於( )時説明一個國家外債過重。
A. 13%
B. 15%
C. 25%
D. 40 %
[正確答案]C
試題解析: C【解析】當外債總額與國民生產總值之比為15%～25%時，是一般國家外債負擔的比率，高於這個比率則説明該國家的外債負擔過重
9銀行系統安全制度的制定以及國家法律、法規的宣傳等屬於( )
A. 信息安全
B. 管理安全
C. 媒介安全
D. 應用安全
[正確答案]B
試題解析: B【解析】管理安全是網絡安會真正得以維繫的重要保證，銀行系統安全制度的制定，國家法律、法規的宣傳，以及提高企業人員的整體網絡安全意識都是管理安全十分重要的環節。故選B
10風險是指( )
A. 損失的大小
B. 損失的分佈
C. 未來結果的不確定性
D. 收益的分佈
[正確答案]C
試題解析: C【解析】風險的一種定義強調了風險表現為不確定性;而另一種定義則強調風險表現為損失的不確定性。
11在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。
A. 資產規模和商業銀行的風險管理水平
B. 資本金規模和商業銀行的盈利水平
C. 資產規模和商業銀行的盈利水平
D. 資本金規模和商業銀行的風險管理水平
[正確答案]D
試題解析: D【解析】在商業銀行的經營過程中，資本金的規模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響着風險發生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產負債表上就是股東權益，資產則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響着銀行的資產和資本金的規模，不如風險管理水平和資本金規模更直接地作用於銀行承擔風險的能力
12下列不屬於作為測量主權風險評級中決定因素的變量的是( )
A. 人均收入
B. 通貨膨脹
C. 財政平衡
D. 違約率
[正確答案]D
試題解析: D【解析】測量主權風險評級中決定因素的變量是人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經濟發展指標、違約率指標等8個變量
13下列關於商業銀行流動性監管核心指標的説法，錯誤的是( )
A. 流動性比率和超額備付金比率屬於商業銀行流動性監管核心指標
B. 核心負債比率屬於商業銀行信用性監管核心指標
C. 流動性缺口率屬於商業銀行流動性監管核心指標
D. 計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣分別計算
[正確答案]B
試題解析: B【解析】核心負債比率屬於商業銀行流動性監管核心指標
