2015年銀行業資格考試《風險管理》押題試卷
1、某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約後，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
參考答案： b
2、下列關於客户評級與債項評級的説法，不正確的是( )。
A. 債項評級是在假設客户已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B. 客户評級主要針對客户的每筆具體債項進行評級
C. 在某一時點，同一債務人只能有一個客户評級
D. 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
參考答案： b
3、某銀行2006年初可疑類貸款餘額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由於正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。
A.16.67%
B.22.22%
C.25.00%
D.41.67%
參考答案： b
4、以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是( )。
(1) 挑選出同質的待轉讓單筆貸款，並將其放在一個資產組合中
(2) 辦理貸款轉讓手續
(3) 對資產組合進行評估
(4) 簽署轉讓協議
(5) 雙方協商(或投標)確定購買價格
(6) 為投資者提供資產組合的詳細信息
A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)
B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)
C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)
D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
參考答案： d
5、企業集團可能具有以下特徵：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關係和兩代以內旁系親屬關係)共同直接或間接控制。這裏的“主要投資者”是指( )。 A. 直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者
B. 直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者
C. 直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者
D. 直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者
參考答案： a
6、某企業2006年銷售收入10億元人民幣，銷售淨利率為14%，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2006年淨資產收益率為( )。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
參考答案： c
7、某企業2006年息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，淨利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得税為0.3億元人民幣，則該企業2006年的利息費用為(
)億元人民幣。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
參考答案： b
8、下列關於客户信用評級的説法，錯誤的是( )。
A. 評價主體是商業銀行
B. 評價目標是客户違約風險
C. 評價結果是信用等級和違約概率
D. 評價內容是客户違約後特定債項損失大小
參考答案： d
9、在客户信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的'專家系統是( )。
A.5Cs系統
B.5Ps系統
L系統
D.4Cs系統
參考答案： b
10、根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。 A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
參考答案： c
11、對於全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以( )，該係數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”係數。
A.0.75
B.0.5
C.0.25
D.0.15
參考答案： d
12、採用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為(D)。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
參考答案： d
13、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關係數為( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
參考答案： c
14、假設違約損失率(LGD)為8%，商業銀行估計(EL)為10%，則根據《巴塞爾新資本協議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
參考答案： b
15、根據Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為( )。 A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
參考答案： a16、下列關於《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的説法，不正確的是( )。
A. 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法
B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源
C. 外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用於外部監管的計算資產充足率的方法
D. 構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱
參考答案： c
17、下列關於信用風險監測的説法，正確的是( )。
