銀行業初級資格考試《風險管理》預測題
一、判斷題
1.風險就是指損失的大小。( )
A.正確
B.錯誤
2.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。( )
A.正確
B.錯誤
3.商業銀行內部的性別/種族歧視事件屬於聲譽風險的範疇。( )
A.正確
B.錯誤
4.在商業銀行信用風險內部評級法中，信用等級為AAA級的企業違約概率為零。( )
A.正確
B.錯誤
5.為客户提供外匯交易服務時未能立即進行對衝的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。( )
A.正確
B.錯誤
6.商業銀行風險管理的目標並不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受範圍的基礎上，儘量爭取收益/風險的有效性。( )
A.正確
B.錯誤
7.重要信息是指不會改變或影響使用者的評估或決策的信息。( )
A.正確
B.錯誤
8.商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，商業銀行可能面臨的風險也就越小。( )
A.正確
B.錯誤
9.風險管理委員會是與股東大會、董事會、監事會並列的機構。( )
A.正確
B.錯誤
10.損失是一個事後概念，而風險是一個事前概念。( )
A.正確
B.錯誤
11.風險不僅是損失的概率分佈，也體現了盈利的概率分佈，因此風險是收益的概率分佈。( )
A.正確
B.錯誤
12.操作風險是指由於不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。( )
A.正確
B.錯誤
13.有效資本監管的起點是商業銀行自身嚴格的資本約束。( )
A.正確
B.錯誤
14.久期缺口越大的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債影響越大。對其流動性的影響也越顯著。( )
A.正確
B.錯誤
15.敏感性分析着重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。( )
A.正確
B.錯誤
16.用簡化的方法計算期權敞口頭寸時，持有期權的敞口頭寸等於銀行因持有期權而可能需要買入或賣出的外匯總額。( )
A.正確
B.錯誤
17.如果某機構美元的敞口頭寸為正值，則説明該機構在美元上處於空頭。( )
A.正確
B.錯誤
18.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。( )
A.正確
B.錯誤
19.風險對衝是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動正相關或完全正相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。( )
A.正確
B.錯誤
20.即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款必須在當時完成。( )
A.正確
B.錯誤
二、單項選擇題
21.由經濟學家坎託和帕克提出的CP模型用於( )。
A.債項評級
B.市場風險評級
C.操作風險評級
D.國家風險主權評級
22.銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行進行評估的指標不包括( )。
A.經營績效類指標
B.風險可控類指標
C.資產質量類指標
D.審慎經營類指標
23.下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是( )。
A.債務人所處行業頒佈新的環保標準
B.銀行貸款利率提高
C.債務人所在地區經濟下滑
D.債務人投資項目發生重大損失
24.某銀行2006年年初關注類貸款餘額為4000億元，其中在2006年年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
25.在債項評級中.違約損失率的.估計公式為貸款損失/違約風險暴露，下列相關表述正確的是( )。
A.違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目暴露
B.只有客户已經違約，才會存在違約風險暴露
C.違約損失率是一個事後概念
D.估計違約損失率的損失是會計損失
26.下列關於財務比率的表述，正確的是( )。
A.盈利能力比率體現管理層控制費用並獲得投資收益的能力
B.槓桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力
C.流動性比率用於體現管理層管理和控制資產的能力
D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力
27.假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負債1=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為D1=4年。根據久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%。利率變化使銀行的價值變化( )億元。
A.8.53
B.-8.53
C.9.00
D.-9.00
28.銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場風險不包括( )。
A.期權性風險
B.基準風險
C.匯率風險
D.重新定價風險
29.在商業銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )。
