2017銀行從業資格考試風險管理強化練習
理想的風險管理，是一連串排好優先次序的過程，使當中的可以引致最大損失及最可能發生的事情優先處理、而相對風險較低的事情則押後處理。接下來小編為大家編輯整理了2017銀行從業資格考試風險管理強化練習，想了解更多相關內容請關注應屆畢業生考試網!
單項選擇題(以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。
1.在法人客户評級模型中，( )通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
Ca1c模型
it Monitor模型
C.風險中性定價模型
D.死亡率模型
2.如果某商業銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC)為( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
3.商業銀行公司治理的核心是( )。
A.在所有權和經營權分離的情況下.為妥善解決委託一代理關係麗提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制
B.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系
C.在所有權和經營權分離的情況下.保證股東利益最大化
D.在所有權和經營權分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監督
4.關聯交易是指發生在集團內( )之間的有關轉移權利和義務的事項安排。
A.股東
B.關聯方
C.股東與高級管理層
D.董事會與高級管理層
5.客户信用評級的發展過程是( )。
A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型
B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型
C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法
D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型
6.遠期匯率反應了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的匯率差
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差
7.死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據.計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
8.以下不是《巴塞爾新資本協議》中要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率的技術方法的是( )。
A.外部違約經驗
B.內部違約經驗
C.映射外部數據
D.統計違約模型
9.商業銀行識別風險的最基本、最常用的.方法是( )。
A.資產財務狀況分析法
B.製作風險清單
C.失誤樹分析法
D.分解分析法
10.某商業銀行受理一筆貸款申請.申請貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款
本金和利息。商業銀行經內部評級系統測算該客户的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經濟資本為10萬元：經內部績效考核系統測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經營成本、税收成本在內的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%
11.若A銀行資產負債表上有美元資產8000.美元負債6500.銀行賣出的美元遠期合約 頭寸為3500.買入的美元遠期合約頭寸為2700。持有的期權敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為( )。
A.多頭1500
B.空頭1 500
C.多頭2300
D.空頭700
12.不屬於階段性戰略目標希望實現目標的領域是( )。
A.公司治理結構
B.內部控制
C.業務發展
D.實現員工價值
13.A銀行持有的某資產組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元.則表明該銀行的資產組合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元
14.巴塞爾委員會認為資本約束並不是控制銀行操作風險的最好辦法.應對操作風險的第一道防線是嚴格的( )。
A.外部監管
B.員工培訓
C.內部控制
D.職責分工
15.下列關於商業銀行資本的説法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權益.是商業銀行資產負債表上所有者權益部分
B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈餘公積、一般準備、信託賠償準備和未分配利潤等
C.監管資本是指商業銀行根據監管當局關於合格資本的法規與指引發行的所有合格的資本工具
D.經濟資本是指商業銀行用於彌補預期損失的資本
16.( )是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排。
A.商業銀行內部控制
B.商業銀行公司治理
C.商業銀行戰略管理
D.商業銀行風險管理
17.信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括( )。
Calc模型
的Credit Monitor模型
風險中性定價模型
D.死亡率模型
E.風因果分析模型
18.( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵後的淨額加以限制。
A.總頭寸
B.淨頭寸
C.風險
D.止損
19.假設A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞El頭寸為( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
20.商業銀行採用高級風險量化技術會面臨( )。
A.聲譽風險
B.模型風險
C.市場風險
D.法律風險
