2017銀行從業資格考試風險管理鞏固試題
風險管理是一項有目的的管理活動，只有目標明確，才能起到有效的作用。否則， 風險管理就會流於形式，沒有實際意義，也無法評價其效果。下面是應屆畢業生小編為大家搜索整理的2017銀行從業資格考試風險管理鞏固試題，希望對大家有所幫助。
多項選擇題以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求。請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。
1.商業銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素有( )。
A.自身業務性質、規模和複雜程度
B.能夠承擔的市場風險水平
C.工作人員的專業水平和經驗
D.資本實力
E.內部控制水平
2.商業銀行流動性監管核心指標包括( )。
A.流動性比例
B.資本充足率
C.超額備付金比率
D.流動性缺口比率
E.核心負債比例
3.全面風險管理要素包括( )。
A.事件識別
B.風險評估
C.控制活動
D.內部環境
E.信息和交流
4.以下屬於操作風險中人員因素風險的關鍵衡量指標的有( )。
A.人員在當前部門的從業年限
B.前後台交易不匹配佔比=前台和後台沒有匹配的交易數量/所有交易數量
C.客户投訴佔比：每項產品客户投訴數量/該產品交易數量
D.員工人均培訓費用=年度員工培訓費用/員工人數
E.系統故障時間：某時間內業務系統出現故障的總時間/該段時間的承諾正常營業時間
5.商業銀行處於負債敏感型缺口的情況下。若其他條件不變，則下列表述正確的有( )。
A.利率上升.淨利息收入上升
B.利率上升.淨利息收入下降
C.利率下降.淨利息收入上升 .
D.利率下降.淨利息收入下降
E.利率上升.淨利息收入不變
6.操作風險可以分為七種表現形式，其中包括( )。
A.就業制度和工作場所安全性
B.內部欺詐
C.客户、產品及業務做法
D.實物資產損壞
E.外部欺詐
7.操作風險報告的主要內容包括( )。
A.風險狀況
B.損失事件
C.誘因及對策
D.關鍵風險指標
E.資本金水平
8.商業銀行在對客户進行信用限額管理的過程中，給予客户的授信額度包括( )。
A.貸款
B.可交易資產
C.衍生工具
D.信用證
E.抵押
9.商業銀行風險管理的主要策略包括( )。
A.風險分散
B.風險對衝
C.風險規避
D.風險隱藏
E.風險補償
10.當商業銀行資產負債久期缺口為正時，下列關於市場利率與銀行整體價值變化的敍述，正確的有( )。
A.市場利率不變.銀行整體價值不變
B.利率上升.銀行整體價值不變
C.市場利率下降.銀行整體價值增加
D.市場利率上升.銀行整體價值增加
E.市場利率上升.銀行整體價值減少
11.對於不可管理的風險,商業銀行可以採取的'管理辦法有( )。
A.風險分散
B.風險對衝
C.風險轉移
D.風險規避E.風險補償
12.影響違約損失率的因素包括( )。
A.產品因素
B.公司因素
C.行業因素
D.地區因素E.宏觀經濟週期因素
13.建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則包括( ).
A.風險管理部門是財務部門的輔助機構
B.風險管理部門必須具備高度獨立性
C.風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執行權
D.風險管理部門是風險管理策略的唯一執行部門 來源233網校
E.風險管理部門包含商業銀行風險管理的所有核心要素
14.下列關於外部審計和監督檢查的關係，説法正確的有( )。
A.外部審計側重於金融機構風險和合規性分析.銀行監管側重於財務報表審計
B.外部審計和銀行監管統一於非現場檢查
C.外部審計和銀行監管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關記錄
D。外部審計意見和監管意見同樣作為披露的內容，並因此具有相對、客觀、公正的立場
E.外部審計報告是銀行監管的重要資料.銀行監管政策和重點也是外部審計所依據和關注的.二者的互相配合並形成合力是加強風險監管。防範金融危機的有效保證
15.下列關於違約概率的説法，不正確的有( )。
A.違約概率是事後檢驗的結果.可以作為內部評級的直接依據
B.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性
C.違約概率又稱為不良率，是不良債項餘額在所有債項餘額中的佔比
D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面
E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
16.有效的戰略風險管理應當( )。
A.定期採取從上至下的方式進行
B.制定切實可行的實施方案
C.體現在商業銀行的日常風險管理活動中
D.全面評估商業銀行的願景、短期目的以及長期目標
E.使得在實現戰略發展目標的同時.將風險損失降到最低
17.在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險事件包括( )。
A.市場對商業銀行的盈利預期
B.商業銀行影響客户或公眾的政策性變化
C.商業銀行改革重組的成本和收益
D.監管機構責令整改的不利信息和事件E.市場利率短期內劇烈波動
18.下列説法正確的有( )。
A.均值VaR度量的是資產價值的相對損失
B.均值VaR度量的是資產價值的絕對損失
C.零值VaR度量的是資產價值的相對損失
D.零值VaR度量的是資產價值的絕對損失常用來衡量商業銀行資產的信用風
19.債券收益率曲線通常表現的形態包括( )。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.波動收益率曲線
D.水平收益率曲線E.垂直收益率曲線
20.如果出現流動性危機.商業銀行採取的下列措施正確的有( )。
A.同業拆入一筆款項
B.減少非核心貸款
C.加強與長期存款客户的關係
D.尋求央行的緊急支援E.維持良好的公共關係
