2017銀行從業資格風險管理備考習題
風險管理當中包括了對風險的量度、評估和應變策 略。理想的風險管理，是一連串排好優先次序的過程，使當中的可以引致最大損失及最可能發生的事情優先處理、而相對風險較低的事情則押後處理。今天應屆畢業生小編為大家搜索整理了2017銀行從業資格風險管理備考習題，希望對大家有所幫助。
單項選擇題(每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
1.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則淨總敞口頭寸為( )。
A.150
B.1l0
C.40
D.260
【正確答案】C
【答案解析】淨總敞口頭寸=(100+50)-(80+30)=40。
2.下列關於久期分析的説法，不正確的是( )。
A.久期分析側重於計量利率變動對銀行短期收益的影響
B.如採用標準久期分析法，不能反映基準風險
C.如採用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險
D.對於利率的大幅變動(大於1%)，久期分析的結果會不夠準確
【正確答案】A
【答案解析】缺口分析側重於計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析主要用於計量利率風險對銀行經濟價值整體影響。
3.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。
A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源
B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源
C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的`融資來源
D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源
【正確答案】B
【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨着利率的上升而增加，從而導致銀行的未來利益減少，經濟價值降低。
4.( )是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。
A.市場風險
B.操作風險
C.匯率風險
D.利率風險
【正確答案】D
【答案解析】利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。
5.商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行造成經濟損失的風險，這裏的商品不包括( )。
A.大米
B.大豆
C.黃金
D.石油
【正確答案】C
【答案解析】這裏的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。參見教材P166。
6.下列關於遠期利率合約的説法，不正確的是( )。
A.遠期利率合約與借款或投資活動是分離的
B.遠期利率合約是一項表內資產業務
C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規避了利率可能上升帶來的風險
D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規避了利率可能下降帶來的風險
【正確答案】B
【答案解析】遠期利率合約是一項表外資產業務。
7.下列關於銀行監管基本原則的説法，不正確的是( )。
A.公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度
B.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者
C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正
D.效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標
【正確答案】D
【答案解析】效率原則是指銀監會在進行監管活動中要合理配置和利用監管資源，提高監管效率，既要保證全面履行監管職責，確保監管目標實現，又要努力降低監管成本，不給納税人、被監管對象帶來負擔。
8.風險監管的核心步驟是( )。
A.瞭解機構
B.規劃監管行動
C.風險評估
D.風險衡量
【正確答案】C
【答案解析】風險評估是風險監管的核心步驟。
9.( )是指商業銀行持有的符合規定的資本與風險加權資產之間的比率。
A.資本充足率
B.核心資本充足率
C.資產負債率
D.速動比率
【正確答案】A
【答案解析】資本充足率是指商業銀行持有的符合規定的資本與風險加權資產之間的比率。
10.以下不屬於風險評估總體要求的是( )。
A.商業銀行應當有效評估和管理各類主要風險
B.商業銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險
C.商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染
D.商業銀行應當完全消除風險
【正確答案】D
【答案解析】本題考查風險評估總體要求。
11. 下列屬於戰略風險識別中觀層面內容的是( )。
A.進入或退出市場的決策是否恰當
B.資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品
C.是否忽視對前台業務人員職業道德和風險管理的約束
D.建立企業級風險管理信息系統的決策是否恰當
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰略風險識別中觀層面內容。
12.下列關於戰略規劃的説法，不正確的是( )。
A.戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，並且儘可能地將預期風險損失和財務分析包含在內
B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色
C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃
D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹並落實到中觀和微觀操作層面
【正確答案】C
【答案解析】商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃。
13.清晰的戰略風險管理流程不包括( )。
A.戰略風險識別
B.戰略風險規劃
C.戰略風險評估
D.監測和報告
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰略風險管理流程。
14.如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應收存款為10億元。現金頭寸為5億元，總負債為900億元。則該銀行核心存款比例等於( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】B
【答案解析】200/1000=20%。
15.( )針對未來特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。
A.流動性比率/指標法
B.現金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
【正確答案】C
【答案解析】本題考查缺口分析法的相關知識。
16.現金頭寸指標越高，意味着商業銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為( )。
A.現金頭寸/總資產
B.(現金頭寸+應收存款)/總資產
C.現金頭寸/總負債
D.(現金頭寸+應收存款)/總負債
【正確答案】B
【答案解析】現金頭寸指標=(現金頭寸+應收存款)/總資產，該指標越高意味着商業銀行滿足即時現金需要的能力越強。
17.香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在( )以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
【正確答案】A
18.銀行系統調整參數，系統升級過程中造成該銀行業務停辦的事件屬於( )風險。
A.不完善或有問題的內部程序
B.系統缺陷
C.人員因素
D.外部事件
【正確答案】B
【答案解析】題中所述屬於典型的系統故障(屬於系統缺陷的表現形式)造成的操作風險。
19.根據我國監管機構的要求，商業銀行可以選擇的計量操作風險資本的方法不包括( )。
A.高級計量法
B.標準法
C.基本指標法
D.內部評級法
【正確答案】D
【答案解析】根據我國監管機構的要求，商業銀行可以選擇標準法、基本指標法或高級計量法來計量操作風險資本。
20.商業銀行的整體風險控制環境不包括( )。
A.公司治理
B.風險文化
C.內部控制
D.外部控制體系
【正確答案】D
【答案解析】商業銀行的整體風險控制環境包括公司治理、內部控制、風險文化等要素，對有效管理與控制操作風險至關重要。
