2015銀行業初級《風險管理》衝刺模擬題
一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
(1)外匯()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
A. 缺口分析
B. 敞口分析
C. 情景分析
D. 久期分析
(2)下列選項中，不屬於商業銀行市場風險限額管理的是()。
A. 交易限額
B. 風險限額
C. 止損限額
D. 單一客户限額
(3)利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和()。
A. 期限結構風險
B. 期權性風險
C. 流動性風險
D. 價格風險
(4)現金頭寸指標越高，意味着商業銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為()。
A. (現金頭寸+應收存款)/總資產
B. 現金頭寸/總資產
C. 現金頭寸/總負債
D. (現金頭寸+應收存款)/總負債
(5)商業銀行的()是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。
A. 安全性
B. 流動性
C. 收益性
D. 風險性
(6)下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號?()
A. 存貨週轉率變小
B. 顯示陳舊存貨的證據
C. 流動資產比例大幅下降
D. 業務性質變化
(7)健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括哪些內容?()
A. 樹立內控優先理念
B. 完善激勵約束機制
C. 提高內控制度的執行力
D. 以上都是
(8)內部欺詐是指()。
A. 商業銀行內部員工因過失沒有按照僱傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動
B. 員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失
C. 商業銀行員工由於知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險
D. 違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失
(9)下列關於交易賬户的説法，正確的是()。
A. 為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸
B. 記人交易賬户的頭寸在交易方面所受的限制很多
C. 銀行應當對交易賬户頭寸經常進行準確估值，並積極管理該項投資組合
D. 銀行賬户記錄的是銀行為了交易或規避交易賬户或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
(10)CAP曲線以客户累計百分比為橫軸、()為縱軸，分別作出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。
A. 違約客户累計百分比
B. 違約客户數量
C. 正常客户累計百分比
D. 正常客户數量
(11)參照國際最佳實踐，在拓展客户期，商業銀行對個人客户評分時宜採用()。
A. 申請評分
B. 行為評分
C. 信用局評分
D. 利潤評分
(12)當一筆貸款被轉讓後，在資產負債表中應反映為()。
A. 被完全剔除
B. 仍全部保留
C. 部分保留
D. 部分剔除
(13)銀行信息系統的應用安全的內容不包括()。
A. 病毒防護
B. 網絡結構安全
C. 內網訪問控制
D. 外網物理隔離
(14)()是指在對商業銀行財務報表進行會計處理，將功能貨幣轉換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。
A. 交易風險
B. 市場風險
C. 經濟風險
D. 折算風險
(15)市場約束是資本監管的三大支柱之一，其運作機制主要是依靠()的利益驅動。
A. 監管機構
B. 利益相關者
C. 高級管理層
D. 風險管理部門
(16)這種方法的有效性和可靠性完全取決於設計專家，因為該方法所選取的指標和每項指標的權重都靠專家的經驗來決定，有比較強的主觀性和隨意性。這是對()的評價。
A. 內部衡量法
B. 基本指標法
C. 積分卡法
D. 標準法
(17)某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為()年。
A. 1
B. 1.5
C. 1.91
D. 2
(18)()用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用於判斷企業的償債資格和能力。
A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 槓桿比率
D. 流動比率
(19)下列不屬於CAMELS評級六大要素的是()。
A. 市場風險敏感度
B. 管理質量
C. 盈利
D. 資產負債率
(20)下列關於商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的説法，不正確的是()。
A. 資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重於資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性
B. 負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債管理
C. 資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制
D. 全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用於商業銀行的風險管理
(21)公司資本制度要求，公司增加或減少註冊資本，須由股東大會作出決議，並由代表()以上表決權的股東通過。
