銀行從業考試《風險管理》模擬題及答案
1. 某企業2008年息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，淨利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得税為0.3億元人民幣，則該企業2008年的利息費用為( )億元人民幣。
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
答案:B
2. 下列關於客户信用評級的説法，錯誤的是( )。
A 評價主體是商業銀行
B 評價目標是客户違約風險
C 評價結果是信用等級和違約概率
D 評價內容是客户違約後特定債項損失大小
答案:D
3. 在客户信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )。
A 5Cs系統
B 5Ps系統
C CAMELs系統
D 4Cs系統
答案:B
4. 根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A 0.17%
B 0.77%
C 1.36%
D 2.32%
答案:C
5. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約後，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。
A 0.05
B 0.10
C 0.15
D 0.20
答案:B
6. 下列關於客户評級與債項評級的説法，不正確的'是( )。
A 債項評級是在假設客户已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B 客户評級主要針對客户的每筆具體債項進行評級
C 在某一時點，同一債務人只能有一個客户評級
D 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
答案:B
7. 按照( )不同，個人客户評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。
A 評分的階段
B 評分的方法
C 評分的對象
D 評分的結果
答案:A
8. 對於商業銀行來説，以下一般不採用的擔保方式是( )。
A 動產留置
B 不動產抵押
C 外資企業連帶責任保證
D 支票、匯票、本票等的抵押
答案:A
9. 世界上第一個資產證券化產品是( )。
A 轉手轉付證券
B 資產支付證券
C 知識產權證券化
D 住房抵押貸款證券
答案:D
10. 黃金價格波動屬於( )。
A 期權性風險
B 利率風險
C 匯率風險
D 商品價格風險
答案:C
11. 《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予( )、35%的權重。
A 100%
B 75%
C 65%
D 50%
答案:B
12. 估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經濟週期的數據。
A 3
B 5
C 7
D 1
答案:C
13. 多種信用風險組合模型被廣泛應用於國際銀行業中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關係模型化，然後通過不斷加入宏觀因素衝擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。
A CreditMetrics模型
B Credit Portfolio View模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
答案:B
14. Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標是( )。
A 流動資產/流動負債
B 流動資產/總資產
C (流動資產-流動負債)/總資產
D 流動負債/總資產
答案:C
15. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨週轉天數為( )。
A 19.8
B 18.0
C 16.0
D 22.5
答案:D
