銀行從業資格考試風險管理練習
以下是本站小編與大家分享的銀行從業資格考試風險管理練習，希望對大家有幫助!
一、單選題
1、在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括 .
A、資產風險管理模式 B、負債風險管理模式
C、全面風險管理模式 D、內部管理模式
2、下列理論中，屬於負債風險管理模式的是 .
A、真實票據論 B、轉換能力理論
C、存款理論 D、預期收入理論
3、理論中，屬於資產風險管理模式的是 .
A、銀行券理論 B、資產結構理論 C、購買理論 D、銷售理論
4、下列理論中，不屬於資產風險管理模式的是 .
A、轉換能力理論 B、預期收入理論 C、超貨幣供培理論 D、銷售理論
5、 是指獲得銀行信用支持的債務人由於種種原因不能或不願意遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性.
A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險
6、 是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險.
A、信用風險 B、市場風險由 C、操作風險 D.流動性風險
7、 不包括在市場風險中.
A、利率風險 B、匯率風險、 C、操作風險 D、商品價格風險
8. 是由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險.
A、市場風險 B、操作風險 C、流動性風險 D、國家風險
9、 是指銀行掌握的可用於即時支付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性.
A.流動性風險 B.國家風險 C.聲譽風險 D.法律風險
10. 是指由於借款國經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性.
A.流動性風險 B.國家風險 C.聲譽風險 D.法律風險
11. 是指由於銀行操作上的失誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響.
A.操作風險 B.國家風險 C.聲譽風險 D法律風險
12. 是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險.
A.流動性風險 B.國家風險 C.操作風險 D.法律風險
13. 是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響.
A.流動性風險 B.戰略風險 C.操作風險 D.法律風險
14.商業銀行通過進行定的金融交易來對衝其面臨的某種金融風險屬於 的風險管理方法.
A.風險對衝 B.風險分散 C.風險規避 D.風險轉移
15.將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失部分的補償，屬於 的風險管理方法.
A.風險對衝 B.風險分散 C.風險規避 D.風險轉移
二、判斷題(本類題共15小題，每題1分，共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)
1.按照監管機構頒佈的《商業銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業銀行的資本充足率不得低於10%。( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】按照監管機構頒佈的《商業銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業銀行的資本充足率不得低於8%。
2.資本充足率壓力測試的壓力情景可以基於歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】資本充足率壓力測試的壓力情景可以基於歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。
3.董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。
4.市場風險內部模型用於計量市場風險導致未來潛在損失的金融模型，主要包括VaR值等風險計量模型、金融工具估值模型、市場數據構建模型等。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
5.數量指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然後對該國的政治與社會穩定程度作出估價，判斷該國的風險等級。
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】等級指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然後對該國的政治與社會穩定程度作出估價，判斷該國的風險等級。
6.易變資產是指那些受利率等經濟因素影響較大的資金來源，當市場發生對商業銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失。( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】題中所述為易變負債。
7.流動性比率/指標的優點是靜態分析，能對未來特定時段內的流動性進行有效評估。( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】流動性比率/指標法的優點是簡單實用，有助於理解當前和過去的'流動性狀況;缺點是其屬於靜態分析，無法對未來特定時段內的流動性進行評估。
8.董事會應承擔監控操作風險管理有效性的最終責任，高級管理層應負責執行董事會批准的操作風險管理策略、總體策略及體系。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
9.因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，但不能很好的預測潛在損失。( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，使得操作風險識別、評估、控制和檢測流程變得更加有針對性和效率。
10.2012年巴塞爾委員會修訂了《有效銀行監管的核心原則》，要求商業銀行應培育良好的內部控制環境，以保障開展業務時考慮其風險狀況。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
11.與聲譽風險不同的是，戰略風險是一個單維的風險體系。( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】與聲譽風險相似，戰略風險也是一種多維的風險。
12.貸款實際計提準備指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
itMonitor模型認為，企業向銀行借款相當於持有一個基於企業資產價值的看漲期權。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】CreditMonitor模型是一種適用於上市公司的違約概率模型，其核心在於把企業與銀行的借貸關係視為期權買賣關係，企業向銀行借款相當於持有一個基於企業資產價值的看漲期權。
14.為提高董事會風險管理委員會的有效性，風險管理委員會應與銀行的首席風險官、風險管理部門進行正式和非正式的溝通交流。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
15.國別風險存在於授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。( )
對
錯
【正確答案】對
【答案解析】本題表述正確。
