銀行從業資格考試《風險管理》考點

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商業銀行管理戰略是商業銀行在綜合分析外部環境、內部管理狀況以及同業比較的基礎上，提出的一整套中長期發展目標以及為實現這些目標所採取的行動方案。

商業銀行應定期(通常為1年)研究、制定或修正管理戰略。

商業銀行管理戰略包括戰略目標和實現路徑兩方面內容。戰略目標可以分解為戰略願景、階段性戰略目標和主要發展指標等細項，以便管理層清晰瞭解戰略的實施情況、存在的問題及修正的必要性。

信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應當從貸款組合的層面進行識別、計量、監測和控制。

貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。

正是由於這種相關性，貸款組合的整體風險通常小於單筆貸款信用風險的簡單加總。

與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統性風險可能造成的影響。

　　1.宏觀經濟因素

系統性風險對貸款組合的信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素的變動反映出來。

　　2.行業風險

行業風險是指當某些行業出現產業結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處於這些行業的借款人可能因履約能力整體下降而給商業銀行造成系統性的信用風險損失。

　　3.區域風險

區域風險是指當某個特定區域的政治、經濟、社會等方面出現不利變化時，貸款組合中處於該區域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業銀行造成系統性的信用風險損失。

　　專欄：集中度風險

集中度風險是指銀行對源於同一及相關風險敞口過大，如同一業務領域(市場環境、行業、區域、國家等)、同一客户(借款人、存款人、交易對手、擔保人、債券等融資產品發行體等)、同一產品(融資來源、幣種、期限、避險或緩險工具等)的風險敞口過大，可能造成巨大損失，甚至直接威脅到銀行的信譽、持續經營的能力乃至生存。

風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的後果及嚴重程度進行充分的'分析和評估，從而確定風險水平的過程。

商業銀行應當充分認識到不同風險計量方法的優勢和侷限性，適時採用敏感性分析(Sensitivity Analysis)、壓力測試(Stress Testing)、情景分析(Scenario Analysis)等方法作為補充。

風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組織層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所説的風險加總。全行層面的風險加總需要確保銀行面臨的所有實質性風險都被考慮進來。銀行的組織架構和業務類型越複雜，風險加總的難度越大。風險加總的關鍵在於對相關性的考量，不同類型的風險之間、風險參數之間、不同機構之間都存在着相關性，對相關性假設的合理性成為風險加總可信度的關鍵。

監管機構對風險計量模型的監督檢查主要包括以下幾個方面：

(1)建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數是否正確合理;

(2)是否積累足夠的歷史數據，用於計量、監測風險的各種主要假設、參數是否恰當;

(3)是否建立對管理體系、業務、產品發生重大變化，以及其他突發事件的例外安排;

(4)是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內部審查程序;

(5)對風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全;

(6)風險管理人員是否充分理解模型設計原理，並充分應用其結果。